Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/196953| Title: | О вычислении вероятностей ошибок усеченного последовательного критерия отношения вероятностей |
| Other Titles: | On error probabilities calculation for the truncated sequential probability ratio test / A. Y. Kharin, T. T. Tu |
| Authors: | Харин, А. Ю. Ту, Т. Т. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Минск : БГУ |
| Citation: | Журнал Белорусского государственного университета. Математика. Информатика = Journal of the Belarusian State University. Mathematics and Informatics . - 2018. - № 1. - С. 68-76 |
| Abstract: | Для модели независимых разнораспределенных наблюдений рассмотрен усеченный последовательный критерий (тест) отношения вероятностей для проверки двух простых гипотез. Установлены нижняя и верхняя границы вероятности того, что необходимое для завершения критерия количество наблюдений не превышает предварительно заданное число. Получены неравенства для вероятностей ошибок первого и второго рода, обобщающие известные неравенства. Построены новые приближенные выражения для вероятностей ошибок первого и второго рода. Результаты применены к модели временного ряда с трендом. Кроме того, для модели временного ряда с трендом исследованы свойства последовательного теста, в момент усечения принимающего решение на основе оценки параметра методом наименьших квадратов. Приводятся результаты вычислительных экспериментов. |
| Abstract (in another language): | The truncated sequential probability ratio test of two simple hypotheses is considered for the model of independent non-identically distributed observations. The lower and upper bounds are given for the probability that the necessary number of observations to stop the test does not exceed a preassigned number. New inequalities for the error probabilities of type I and II are obtained to generalize the classic results. New approximations for the error probabilities of type I and II are constructed. The results are applied for the model of time series with trend. In addition, properties of a sequential test based on the least squares method parameter estimate at the moment of truncation are analyzed for the model of time series with trend. Computer experiment results are given. |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/196953 |
| ISSN: | 1561-834X |
| Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | 2018, №1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.