Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/14094
Заглавие документа: | Моделирование нормального обратного гауссовского процесса и оценивание его параметров |
Авторы: | Кузьмина, А. В. |
Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
Дата публикации: | мая-2011 |
Издатель: | БГУ |
Библиографическое описание источника: | Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. – 2011. - № 2. – С. 133-136. |
Аннотация: | A normal inverse Gaussian distribution, introduced by Barndorff-Nielsen in 1997, is a subclass of a generalized hyperbolic distribution. A normal inverse Gaussian process was introduced by Barndorff-Nielsen in 1998 as a model for log returns of stock prices. This process allows almost perfect fit to financial data. A new algorithm of a normal inverse Gaussian process simulation is presented in this paper. Parameters estimates for log returns of RTS market data fitted by a normal inverse Gaussian process are obtained. = Нормальный обратный гауссовский процесс был предложен О.Е. Барндорф-Нильсеном в 1998 г. в качестве процесса, применяемого в модели определения стоимости опциона для описания эволюции логарифмической доходности актива. Предлагается алгоритм моделирования нормального обратного гауссовского процесса, основанный на моделировании случайных величин с нормальным обратным гауссовским распределением. Осуществляется построение оценок параметров нормального обратного гауссовского процесса методом максимального правдоподобия, вычисляются оценки параметров нормального обратного гауссовского процесса, описывающего эволюцию логарифмической доходности по индексу RTS и индексу RTS Standard фондовой биржи РТС. |
URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/14094 |
ISSN: | 0321-0367 |
Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Располагается в коллекциях: | 2011, №2 (май) Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
133-136.pdf | 369,3 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.