Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/9459| Title: | Оптимизация портфеля финансовых активов на основе многомерных моделей волатильности |
| Authors: | Михалёнок, Ю. М. Малюгин, В. И. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | БГУ |
| Citation: | Международный конгресс по информатике: информационные системы и технологии: материалы международного научного конгресса 31 окт. – 3 нояб. 2011 г. : в 2 ч. Ч. 1. – Минск: БГУ, 2011. – C . 109-114. |
| Abstract: | В работе предлагается алгоритм оптимизации структуры портфеля резервных активов с учетом институциональных ограничений в условиях неоднородной волатильности рынка. На основании сравнительного анализа известных эконометрических многомерных моделей волатильности на модельных данных устанавливается наиболее эффективная в смысле точности аппроксимации ковариационной матрицы вектора доходностей многомерная модель волатильности, используемая в дальнейшем для решения задачи оптимизации структуры портфеля. |
| Description: | Секция 1. Защита информации и компьютерный анализ данных |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/9459 |
| ISBN: | 978-985-518-563-6 |
| Appears in Collections: | 2011. Международный конгресс по информатике : информационные системы и технологии. Часть 1. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pages from Конференция_1. 109-114pdf.pdf | 343,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.