Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/94036| Заглавие документа: | A Monte Carlo Method for Pricing Asian Options |
| Авторы: | Bakoev, M. T. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика |
| Дата публикации: | 2007 |
| Издатель: | Minsk: BSU |
| Аннотация: | This paper presents an algorithm for pricing Asian options using Monte Carlo method. The method is based on a using the mean value property of the Kolmogorov equation.Numerical examples for Geometric average floating and fixed strike call options are provided to illustrate the method. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/94036 |
| Располагается в коллекциях: | Section 6. ECONOMETRIC ANALYSIS AND MODELING |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.