Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/94036
Заглавие документа: A Monte Carlo Method for Pricing Asian Options
Авторы: Bakoev, M. T.
Тема: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика
Дата публикации: 2007
Издатель: Minsk: BSU
Аннотация: This paper presents an algorithm for pricing Asian options using Monte Carlo method. The method is based on a using the mean value property of the Kolmogorov equation.Numerical examples for Geometric average floating and fixed strike call options are provided to illustrate the method.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/94036
Располагается в коллекциях:Section 6. ECONOMETRIC ANALYSIS AND MODELING

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
71.pdf177,58 kBAdobe PDFОткрыть


A Monte Carlo Method for Pricing Asian Options

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.