Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/94036Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bakoev, M. T. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-04-15T10:21:52Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-15T10:21:52Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/94036 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents an algorithm for pricing Asian options using Monte Carlo method. The method is based on a using the mean value property of the Kolmogorov equation.Numerical examples for Geometric average floating and fixed strike call options are provided to illustrate the method. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Minsk: BSU | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
| dc.title | A Monte Carlo Method for Pricing Asian Options | ru |
| dc.type | conference paper | ru |
| Располагается в коллекциях: | Section 6. ECONOMETRIC ANALYSIS AND MODELING | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.