Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/9257| Заглавие документа: | Процедура ММП для параметров модели дифференцируемого процесса процентных ставок |
| Авторы: | Медведев, Г. А. Нетук, А. В. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2005 |
| Библиографическое описание источника: | Медведев, Г. А. Процедура ММП для параметров модели дифференцируемого процесса процентных ставок / Г. А. Медведев, А. В. Нетук // Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2005. – С. 190–197. |
| Аннотация: | Рассматривается проблема вычисления функции правдоподобия при оценивании параметров случайного процесса, характеризующего изменение процентных ставок на финансовом рынке. Такая проблема возникает, когда предполагается, что процесс не является нормальным диффузионным процессом, а обладает непрерывными производными. В этом случае приращения процесса становятся коррелированными, и для вычисления функции правдоподобия приходится обращать матрицу высокого порядка, равного объему выборки. Как известно вычисление обратных матриц высокого порядка либо невозможно, либо приводит к существенным ошибкам вычисления. В статье предлагается способ избежать этой трудности. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/9257 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 23_Pap.pdf | 197,73 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.