О вероятностном распределении фондовых индексов

Abstract

In article is defined a stable distribution, some ways of its parameterization are resulted. By means of a method of the moments and sample quantiles method estimations of parameters of strictly stable distribution are received. The method of a sample median receives an estimation of parameter of translation. Parameters of distribution for some stock indexes are estimated. = Дается определение устойчивой случайной величины, приводятся некоторые способы ее параметризации. С помощью метода выборочных моментов и метода квантилей получены оценки параметров строго устойчивого распределения. Методом выборочной медианы получена оценка параметра смещения устойчивого распределения. Оценены параметры распределения для некоторых фондовых индексов.