Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/55796| Title: | Робастное оценивание коэффициентов авторегрессии в условиях «выбросов» и «пропусков» |
| Authors: | Харин, Ю. С. Волошко, В. А. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | Минск, БГУ |
| Abstract: | Рассматривается задача статистического оценивания коэффициентов гауссовского авторегрессионного временного ряда порядка р, наблюдаемого с пропущенными значениями и со случайными "выбросами", имеющими симметричное распределение вероятностей. Разработан новый метод параметрического робастного оценивания значений корреляционной функции и коэффициентов авторегрессионного временного ряда. Исследованы асимптотические свойства оценок. Представлены численные результаты сравнения предлагаемого метода с оценками Хьюбера и МНК - оценками. |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/55796 |
| Appears in Collections: | Статьи факультета прикладной математики и информатики 2008. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.