Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/55796
Title: Робастное оценивание коэффициентов авторегрессии в условиях «выбросов» и «пропусков»
Authors: Харин, Ю. С.
Волошко, В. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: 2008
Publisher: Минск, БГУ
Abstract: Рассматривается задача статистического оценивания коэффициентов гауссовского авторегрессионного временного ряда порядка р, наблюдаемого с пропущенными значениями и со случайными "выбросами", имеющими симметричное распределение вероятностей. Разработан новый метод параметрического робастного оценивания значений корреляционной функции и коэффициентов авторегрессионного временного ряда. Исследованы асимптотические свойства оценок. Представлены численные результаты сравнения предлагаемого метода с оценками Хьюбера и МНК - оценками.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/55796
Appears in Collections:Статьи факультета прикладной математики и информатики
2008. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60.pdf251,41 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.