Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/54906| Title: | Прогнозирование финансовых временных рядов методами ARIMA и «японские свечи» |
| Authors: | Марковская, Н. В. Никитина, Н. В. Форись, Т. П. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | Минск, БГУ |
| Abstract: | Рассматривается задача разработки метода анализа и прогнозирования финансовых временных рядов с помощью ARIMA-модели и «японских свечей». Проведено прогнозирование с помощью сочетания данных методов для временных рядов фондового и валютного рынков с использованием специально разработанного программного продукта. |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/54906 |
| Appears in Collections: | 2005. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.