Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/54906Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Марковская, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Никитина, Н. В. | - |
| dc.contributor.author | Форись, Т. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-03T06:52:57Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-03T06:52:57Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/54906 | - |
| dc.description.abstract | Рассматривается задача разработки метода анализа и прогнозирования финансовых временных рядов с помощью ARIMA-модели и «японских свечей». Проведено прогнозирование с помощью сочетания данных методов для временных рядов фондового и валютного рынков с использованием специально разработанного программного продукта. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск, БГУ | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
| dc.title | Прогнозирование финансовых временных рядов методами ARIMA и «японские свечи» | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2005. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.