Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/54883| Заглавие документа: | Обнаружение момента изменения параметров GARCH-процесса |
| Авторы: | Буркатовская, Ю. Б. Воробейников, С. Э. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2005 |
| Издатель: | Минск, БГУ |
| Аннотация: | Рассматривается задача гарантированного последовательного обнаружения момента изменения параметров GARCH-процесса. Строится решающая процедура, и находятся ее основные характеристики: вероятности ложной тревоги и запаздывания в обнаружении разладки. Работоспособность процедуры подтверждается компьютерными экспериментами. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/54883 |
| Располагается в коллекциях: | 2005. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.