Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/54883| Title: | Обнаружение момента изменения параметров GARCH-процесса |
| Authors: | Буркатовская, Ю. Б. Воробейников, С. Э. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | Минск, БГУ |
| Abstract: | Рассматривается задача гарантированного последовательного обнаружения момента изменения параметров GARCH-процесса. Строится решающая процедура, и находятся ее основные характеристики: вероятности ложной тревоги и запаздывания в обнаружении разладки. Работоспособность процедуры подтверждается компьютерными экспериментами. |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/54883 |
| Appears in Collections: | 2005. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.