Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/52071| Заглавие документа: | Инструментальная система портфельной оптимизации на основе эконометрических моделей |
| Авторы: | Михалёнок, Ю. М. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика |
| Дата публикации: | 2013 |
| Издатель: | Минск, БГУ |
| Аннотация: | Рассматривается задача оптимизации структуры портфеля финансовых активов с учетом институциональных ограничений в условиях неоднородных ожиданий инвесторов и неоднородности волатильности рынка. Для учета неоднородности ожиданий инвесторов при оценивании вектора ожидаемых доходностей используется модель Блэка – Литтермана. Для учета временной неоднородности ковариационной матрицы доходностей активов предлагается использовать эконометрическую модель ковариационной матрицы с динамическими корреляциями (DCC GARCH). Описывается инструментальная система для решения рассматриваемой задачи. Проводится экспериментальное исследование на основе разработанной инструментальной системы. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/52071 |
| Располагается в коллекциях: | Секция 1. Защита информации и компьютерный анализ данных |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.