Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/51639| Заглавие документа: | Solving Of Portfolio Optimization Problems With “Mathematica” |
| Авторы: | Bolshakova, I. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Дата публикации: | 2010 |
| Издатель: | European Academic Publishers, Madrid |
| Аннотация: | Optimization models play an increasingly role in financial decisions. Portfolio optimization problems are based on mean-variance models for returns and for risk-neutral density estimation. The mathematical portfolio optimization problems are the quadratic or linear parametrical programming sometimes with integer variables. This paper analyzes the mathematical models and optimization techniques for some classes of portfolio optimization problems by using the computing system “Mathematica”. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/51639 |
| Располагается в коллекциях: | 2010. XIX International Conference AEDEM 2010 "Global Financial & Business Networks & Information Management Systems" |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 141-146.pdf | 75,71 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.