Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/51639Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bolshakova, I. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-13T06:08:46Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-13T06:08:46Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/51639 | - |
| dc.description.abstract | Optimization models play an increasingly role in financial decisions. Portfolio optimization problems are based on mean-variance models for returns and for risk-neutral density estimation. The mathematical portfolio optimization problems are the quadratic or linear parametrical programming sometimes with integer variables. This paper analyzes the mathematical models and optimization techniques for some classes of portfolio optimization problems by using the computing system “Mathematica”. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | European Academic Publishers, Madrid | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | ru |
| dc.title | Solving Of Portfolio Optimization Problems With “Mathematica” | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2010. XIX International Conference AEDEM 2010 "Global Financial & Business Networks & Information Management Systems" | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 141-146.pdf | 75,71 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.