Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/50886| Заглавие документа: | Forward Interest Rates And Volatility Of Zero Coupon Yield |
| Авторы: | Medvedev, G. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика |
| Дата публикации: | 2004 |
| Издатель: | Минск: БГУ |
| Аннотация: | The analysis of the forward rate curve for enough wide class of one-factor affine models of the term structure that includes not only Vasiиek’s Gaussian model and CIR model «with a square root» but also models with any levels of the lower boundary of the short term (riskless) interest rate (see [13, 14, 16]) is resulted. The special attention is given to the problem connected with the tendency for the term structure of long term forward rates to slope downwards. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/50886 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи факультета прикладной математики и информатики 2004. Международная конференция “Моделирование процессов и систем” |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.