Моделирование процесса CGMY

Труш, Н. Н.; Кузьмина, А. В.

Issue Date Author Title Subject

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/44265

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Труш, Н. Н.	-
dc.contributor.author	Кузьмина, А. В.	-
dc.date.accessioned	2013-06-19T14:01:30Z	-
dc.date.available	2013-06-19T14:01:30Z	-
dc.date.issued	2012-05	-
dc.identifier.citation	Вестник БГУ. Серия 1, Физика. Математика. Информатика. - 2012. - №2. - С. 102-106.	ru
dc.identifier.issn	0321-0367	-
dc.identifier.uri	http://elib.bsu.by/handle/123456789/44265	-
dc.description.abstract	A new algorithm of CGMY process as two tempered stable processes difference are considered. = Рассматриваются способы моделирования процесса CGMY, который является медленно растущим процессом Леви. Первый способ заключается в том, что процесс CGMY может быть образован из винеровского процесса с помощью случайной замены времени неотрицательным неубывающим Y/2-устойчивым процессом Леви. Предлагаемый второй способ моделирования позволяет моделировать процесс CGMY как сумму двух медленно растущих устойчивых процессов. Моделирование процессов CGMY осуществляется в системе MATLAB® 7.6.0 (R2008a).	ru
dc.language.iso	ru	ru
dc.publisher	Минск: БГУ	ru
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	en
dc.subject	ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика	ru
dc.title	Моделирование процесса CGMY	ru
dc.type	article	ru
Appears in Collections:	2012, №2 (май) Статьи факультета прикладной математики и информатики

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
102-106.pdf		402,61 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Google Scholar