Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/342054| Заглавие документа: | Statistical Analysis of Poisson Conditionally Nonlinear Autoregressive Time Series by Frequencies-Based Estimators |
| Авторы: | Kharin, Yu. Kislach, M. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издатель: | Pleiades Publishing, Ltd. |
| Библиографическое описание источника: | Pattern Recognition and Image Analysis. Advances in Mathematical Theory and Applications.2020; Vol. 30(1): P. 22-26 |
| Аннотация: | Poisson conditionally nonlinear autoregressive model is proposed for integer-valued time series. Frequencies-based estimators (FBE) for model parameters, statistical forecasting statistics, and statistical tests for this model are constructed; their performance is analyzed theoretically and by computer experiments on simulated and real data. |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/342054 |
| DOI документа: | 10.1134/S1054661820010083 |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | Математическая и прикладная статистика |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| S1054661820010083.pdf | 603,13 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.