Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/341946| Заглавие документа: | Multicriteria investment problem with savage's risk criteria: Theoretical aspects of stability and case study |
| Авторы: | Korotkov, V. Emelichev, V. Nikulin, Y. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издатель: | American Institute of Mathematical Sciences |
| Библиографическое описание источника: | Journal of Industrial and Management Optimization.2020;Vol. 16(3): P. 1297-1310. |
| Аннотация: | A discrete variant of a multicriteria investment portfolio optimization problem with Savage's risk criteria is considered. One of the three problem parameter spaces is endowed with Holder's norm, and the other two are endowed with Chebyshev's norm. The lower and upper attainable bounds on the stability radius of one Pareto optimal portfolio are obtained. We illustrate the application of our theoretical results by modeling a relevant case study. |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/341946 |
| DOI документа: | 10.3934/JIMO.2019003 |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра математической кибернетики (статьи) |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Коротков.pdf | 196,08 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.