Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/341946Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Korotkov, V. | - |
| dc.contributor.author | Emelichev, V. | - |
| dc.contributor.author | Nikulin, Y. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T11:09:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T11:09:25Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Journal of Industrial and Management Optimization.2020;Vol. 16(3): P. 1297-1310. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/341946 | - |
| dc.description.abstract | A discrete variant of a multicriteria investment portfolio optimization problem with Savage's risk criteria is considered. One of the three problem parameter spaces is endowed with Holder's norm, and the other two are endowed with Chebyshev's norm. The lower and upper attainable bounds on the stability radius of one Pareto optimal portfolio are obtained. We illustrate the application of our theoretical results by modeling a relevant case study. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | American Institute of Mathematical Sciences | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика | ru |
| dc.title | Multicriteria investment problem with savage's risk criteria: Theoretical aspects of stability and case study | ru |
| dc.type | article | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| dc.identifier.DOI | 10.3934/JIMO.2019003 | - |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра математической кибернетики (статьи) | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Коротков.pdf | 196,08 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.