Прогнозирование цен опционов на основе модели Блэка-Шоулса

Лобач, В. И.; Савицкая, В. В.

Issue Date Author Title Subject

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/341112

Title:	Прогнозирование цен опционов на основе модели Блэка-Шоулса
Other Titles:	Forecasting option prices based on the Black-Scholes model / V. I. Lobach, V. V. Savitskaya
Authors:	Лобач, В. И. Савицкая, В. В.
Keywords:	ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date:	2025
Publisher:	Минск : БГУ
Citation:	Информационные системы и технологии = Information Systems and Technologies : материалы XI Междунар. науч. конгр. по информатике (CSIST-2025), Респ. Беларусь, Минск, 29–31 окт. 2025 г. В 2 ч. Ч. 1 / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. В. Абламейко (гл. ред.) [и др]. – Минск : БГУ, 2025. – С. 241-250.
Abstract:	Данная работа посвящена прогнозированию цен опционов на основе модели Блэка-Шоулса. Рассматриваются теоретические основы модели, дифференциальное уравнение и расчетных формул решения уравнения для опционов колл и пут. Особое внимание уделяется модификациям модели для случаев выплаты дискретных и непрерывных дивидендов
Abstract (in another language):	This work is devoted to the forecasting of option prices based on the Black-Scholes model. It covers the theoretical foundations of the model, the differential equation, and the numerical formulas for solving the equation for call and put options. Special attention is given to modifications of the model for cases with discrete and non-continuous dividends
Description:	Раздел III. Интеллектуальный и статистический анализ данных, принятие решений
URI:	https://elib.bsu.by/handle/123456789/341112
ISBN:	978-985-881-851-7 978-985-881-852-4 (ч. 1)
Licence:	info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:	2025. Информационные системы и технологии

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
241-250.pdf		744,62 kB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record Google Scholar