Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/341112Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лобач, В. И. | |
| dc.contributor.author | Савицкая, В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T11:03:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-05T11:03:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Информационные системы и технологии = Information Systems and Technologies : материалы XI Междунар. науч. конгр. по информатике (CSIST-2025), Респ. Беларусь, Минск, 29–31 окт. 2025 г. В 2 ч. Ч. 1 / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: С. В. Абламейко (гл. ред.) [и др]. – Минск : БГУ, 2025. – С. 241-250. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-851-7 | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-881-852-4 (ч. 1) | |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/341112 | - |
| dc.description | Раздел III. Интеллектуальный и статистический анализ данных, принятие решений | |
| dc.description.abstract | Данная работа посвящена прогнозированию цен опционов на основе модели Блэка-Шоулса. Рассматриваются теоретические основы модели, дифференциальное уравнение и расчетных формул решения уравнения для опционов колл и пут. Особое внимание уделяется модификациям модели для случаев выплаты дискретных и непрерывных дивидендов | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Минск : БГУ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | |
| dc.title | Прогнозирование цен опционов на основе модели Блэка-Шоулса | |
| dc.title.alternative | Forecasting option prices based on the Black-Scholes model / V. I. Lobach, V. V. Savitskaya | |
| dc.type | conference paper | |
| dc.description.alternative | This work is devoted to the forecasting of option prices based on the Black-Scholes model. It covers the theoretical foundations of the model, the differential equation, and the numerical formulas for solving the equation for call and put options. Special attention is given to modifications of the model for cases with discrete and non-continuous dividends | |
| Располагается в коллекциях: | 2025. Информационные системы и технологии | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 241-250.pdf | 744,62 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.