Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/327757| Заглавие документа: | Интегралы Ито с устойчивыми процессами |
| Другое заглавие: | Ito integrals with stable processes / N. N. Troush |
| Авторы: | Труш, Н. Н. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2024 |
| Издатель: | Минск : БГУ |
| Библиографическое описание источника: | Теория вероятностей, математическая статистика и приложения = Probability Theory, Mathematical Statistics and Applications : материалы междунар. науч. конф., Минск, 22‒24 апр. 2024 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. Ю. Харин (гл. ред.) [и др.]. ‒ Минск : БГУ, 2024. ‒ 272-278. |
| Аннотация: | Определяются устойчивые случайные величины, приводится их явное представление и алгоритм моделирования. Рассматривается процесс устойчивого движения Леви и его моделирование. Определяется и исследуется интеграл Ито для процесса устойчивого движения Леви |
| Аннотация (на другом языке): | Stable random variables are determined, their explicit representation and modeling algorithm are given. The process of stable Levy motion and its modeling are considered. The Ito integral for the process of stable Lévy motion is defined and studied |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/327757 |
| ISBN: | 978-985-881-660-5 |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | 2024. Теория вероятностей, математическая статистика и приложения |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 272-278.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.