Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/302012| Title: | Оптимизация структуры задолженности заемщиков банка в среднесрочной динамике |
| Other Titles: | Optimization of debt structure of the bank’s borrowers in the medium-term dynamics / G. Chitaya |
| Authors: | Читая, Г.О. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Минск : Институт бизнеса БГУ |
| Citation: | Бизнес. Инновации. Экономика : сб. науч. ст. Вып. 7 / Институт бизнеса БГУ; редкол.: Г. А. Хацкевич (председатель) [и др.]. – Минск : Институт бизнеса БГУ, 2023. – С. 130-136. |
| Abstract: | Рассмотрена модифицированная Марковская задача принятия решений, в соответствии с которой определяется оптимальная структура задолженности заемщиков коммерческого банка на среднесрочную перспективу. Математическое моделирование осуществлено на основе сочетания аппарата простых Марковских цепей с методом линейного программирования. Основным результатом решения модифицированной задачи является долевое распределение категорий заемщиков по признаку просроченной задолженности в сочетании с применяемой стратегией взыскания долга. |
| Abstract (in another language): | A modified Markov decision-making problem is considered, according to which the optimal debt structure of commercial bank borrowers for the medium term is determined. Mathematical modeling is carried out on the basis of a combination of the apparatus of simple Markov chains with the method of linear programming. The main result of solving the modified problem is the share distribution of categories of borrowers based on debt in combination with the applied debt collection strategy. |
| URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/302012 |
| ISSN: | 2523-4714 |
| Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | 2023. Бизнес. Инновации. Экономика |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimization23p130-136.pdf | 323,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.