Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/29958| Заглавие документа: | Исследование параметрических моделей временных рядов |
| Авторы: | Труш, Н. Н. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | сен-2011 |
| Издатель: | БГУ |
| Библиографическое описание источника: | Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. – 2011. - № 3. – С. 122-126. |
| Аннотация: | In this paper the estimation methods of parameters of processes GARCH(1,1) with the regularly varying remainders having an index κ > 0 and with the stable remainders are received. = Получены методы оценивания параметров процессов GARCH(1,1) с регулярно меняющимися ошибками с индексом 0 κ> и устойчивыми ошибками. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/29958 |
| ISSN: | 0321-0367 |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | 2011, №3 (сентябрь) Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 122-126.pdf | 398,07 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.