Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/29958
Title: Исследование параметрических моделей временных рядов
Authors: Труш, Н. Н.
Keywords: ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: Sep-2011
Publisher: БГУ
Citation: Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. – 2011. - № 3. – С. 122-126.
Abstract: In this paper the estimation methods of parameters of processes GARCH(1,1) with the regularly varying remainders having an index κ > 0 and with the stable remainders are received. = Получены методы оценивания параметров процессов GARCH(1,1) с регулярно меняющимися ошибками с индексом 0 κ> и устойчивыми ошибками.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/29958
ISSN: 0321-0367
Appears in Collections:2011, №3 (сентябрь)
Статьи факультета прикладной математики и информатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122-126.pdf398,07 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.