Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/261279| Title: | Minimum covariance determinant как робастный метод оценки ковариационной матрицы для инвестиционных портфелей |
| Other Titles: | Minimum covariance determiner as a robust method for evaluating covariance matrix for investment portfolio |
| Authors: | Сташевский, В. С. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Минск : БГУ |
| Citation: | Цифровая трансформация – шаг в будущее : материалы I международной научно-практической конференции молодых ученых, г. Минск, 22 февраля 2021 г. / БГУ, Экономический фак., Каф. цифровой экономики ; [редкол.: И. А. Карачун (отв. ред.), К. С. Разуванова, М. С. Шебалин]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 140-145. |
| Abstract: | В данной статье рассматривается вопрос о проблематике использования выборочной ковариационной матрицы в приложении к решению задачи составления инвестиционного портфеля, а также метод Minimum Covariance Determinant как робастный метод получения оценки матрицы ковариации |
| Abstract (in another language): | This article considers the problem of using the sample covariance matrix as the application to the investment portfolio optimization problem, as well as the Minimum Covariance Determinant method as a robust method of obtaining the estimation of a covariance matrix |
| URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/261279 |
| Number, date deposit: | №005521052021, Деп. в БГУ 21.05.2021 |
| Appears in Collections: | 2021. Цифровая трансформация – шаг в будущее |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 140-145.pdf | 426,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.