Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/261279| Заглавие документа: | Minimum covariance determinant как робастный метод оценки ковариационной матрицы для инвестиционных портфелей |
| Другое заглавие: | Minimum covariance determiner as a robust method for evaluating covariance matrix for investment portfolio |
| Авторы: | Сташевский, В. С. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издатель: | Минск : БГУ |
| Библиографическое описание источника: | Цифровая трансформация – шаг в будущее : материалы I международной научно-практической конференции молодых ученых, г. Минск, 22 февраля 2021 г. / БГУ, Экономический фак., Каф. цифровой экономики ; [редкол.: И. А. Карачун (отв. ред.), К. С. Разуванова, М. С. Шебалин]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 140-145. |
| Аннотация: | В данной статье рассматривается вопрос о проблематике использования выборочной ковариационной матрицы в приложении к решению задачи составления инвестиционного портфеля, а также метод Minimum Covariance Determinant как робастный метод получения оценки матрицы ковариации |
| Аннотация (на другом языке): | This article considers the problem of using the sample covariance matrix as the application to the investment portfolio optimization problem, as well as the Minimum Covariance Determinant method as a robust method of obtaining the estimation of a covariance matrix |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/261279 |
| Номер, дата депонирования: | №005521052021, Деп. в БГУ 21.05.2021 |
| Располагается в коллекциях: | 2021. Цифровая трансформация – шаг в будущее |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 140-145.pdf | 426,62 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.