Проблема проскальзывания и пути ее решения

Abstract

Работа с транзакционными издержками играет ключевую роль в условиях алгоритмического трейдинга, потому важно понимание причин их возникновения, а также способов предсказания их величины. С ростом интереса к машинному обучению появляются новые форматы работы с транзакционными издержками, требующие грамотного подхода. В условиях высокой волатильности финансового инструмента проскальзывание является одним из существенных факторов, определяющих величину прибыли. В рамках статьи были рассмотрены суть и причины возникновения проскальзывания, традиционные формы борьбы с ним, а также новые стратегии, основанные на алгоритмах классического машинного и глубокого обучения, сформирован общий подход к выбору оптимального формата работы с данным видом транзакционных издержек