Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/258887| Заглавие документа: | Стохастические модели рыночных процессов. № УД-9556/уч. |
| Другое заглавие: | Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 03 05 Актуарная математика; 1-31 03 06 Экономическая кибернетика (по направлениям) |
| Авторы: | Красногир, Е. Г. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издатель: | БГУ, ФПМИ, Кафедра теории вероятностей и математической статистики |
| Аннотация: | Дисциплина «Стохастические модели рыночных процессов» знакомит студентов с принятыми подходами к построению математических моделей стохастической динамики показателей финансового рынка таких, как процентные ставки, цены рисковых активов, обменные курсы валют, а также биржевые индексы. Рассматриваются модели дискретного и непрерывного времени. Большое внимание уделяется изучению важного класса стохастических процессов с непрерывным временем – диффузионных процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями. |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/258887 |
| Располагается в коллекциях: | Специальность Актуарная математика |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Программа_уч_2020_СМРП_ПИ.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.