Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/258887Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Красногир, Е. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-22T08:23:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-22T08:23:29Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/258887 | - |
| dc.description.abstract | Дисциплина «Стохастические модели рыночных процессов» знакомит студентов с принятыми подходами к построению математических моделей стохастической динамики показателей финансового рынка таких, как процентные ставки, цены рисковых активов, обменные курсы валют, а также биржевые индексы. Рассматриваются модели дискретного и непрерывного времени. Большое внимание уделяется изучению важного класса стохастических процессов с непрерывным временем – диффузионных процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГУ, ФПМИ, Кафедра теории вероятностей и математической статистики | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика | ru |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru |
| dc.title | Стохастические модели рыночных процессов. № УД-9556/уч. | ru |
| dc.title.alternative | Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 03 05 Актуарная математика; 1-31 03 06 Экономическая кибернетика (по направлениям) | ru |
| dc.type | syllabus | ru |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| Располагается в коллекциях: | Цикл дисциплин специализаций. Семестр 5-7_АМ Цикл дисциплин специализации. Семестр 5-7_ЭК | |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Программа_уч_2020_СМРП_ПИ.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.