Стохастические модели рыночных процессов. № УД-9556/уч.

Красногир, Е. Г.

Issue Date Author Title Subject

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/258887

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Красногир, Е. Г.	-
dc.date.accessioned	2021-04-22T08:23:29Z	-
dc.date.available	2021-04-22T08:23:29Z	-
dc.date.issued	2020	-
dc.identifier.uri	https://elib.bsu.by/handle/123456789/258887	-
dc.description.abstract	Дисциплина «Стохастические модели рыночных процессов» знакомит студентов с принятыми подходами к построению математических моделей стохастической динамики показателей финансового рынка таких, как процентные ставки, цены рисковых активов, обменные курсы валют, а также биржевые индексы. Рассматриваются модели дискретного и непрерывного времени. Большое внимание уделяется изучению важного класса стохастических процессов с непрерывным временем – диффузионных процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями.	ru
dc.language.iso	ru	ru
dc.publisher	БГУ, ФПМИ, Кафедра теории вероятностей и математической статистики	ru
dc.subject	ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика	ru
dc.subject	ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика	ru
dc.title	Стохастические модели рыночных процессов. № УД-9556/уч.	ru
dc.title.alternative	Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 03 05 Актуарная математика; 1-31 03 06 Экономическая кибернетика (по направлениям)	ru
dc.type	syllabus	ru
dc.rights.license	CC BY 4.0	ru
Appears in Collections:	Специальность Актуарная математика

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Программа_уч_2020_СМРП_ПИ.pdf		1,12 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record Google Scholar