Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.bsu.by/handle/123456789/258887
Title: Стохастические модели рыночных процессов. № УД-9556/уч.
Other Titles: Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 03 05 Актуарная математика; 1-31 03 06 Экономическая кибернетика (по направлениям)
Authors: Красногир, Е. Г.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика
ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика
Issue Date: 2020
Publisher: БГУ, ФПМИ, Кафедра теории вероятностей и математической статистики
Abstract: Дисциплина «Стохастические модели рыночных процессов» знакомит студентов с принятыми подходами к построению математических моделей стохастической динамики показателей финансового рынка таких, как процентные ставки, цены рисковых активов, обменные курсы валют, а также биржевые индексы. Рассматриваются модели дискретного и непрерывного времени. Большое внимание уделяется изучению важного класса стохастических процессов с непрерывным временем – диффузионных процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями.
URI: https://elib.bsu.by/handle/123456789/258887
Appears in Collections:Цикл дисциплин специализации. Семестр 5-7_ЭК
Цикл дисциплин специализаций. Семестр 5-7_АМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Программа_уч_2020_СМРП_ПИ.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record Google Scholar



PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.