Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/256762| Title: | Нечеткие доходности в портфельной теории (метод треугольных нечетких чисел) |
| Other Titles: | Fuzzy returns in portfolio theory (method of triangular fuzzy numbers) / I. V. Bolshakova |
| Authors: | Большакова, И. В. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Минск : БГУ |
| Citation: | Журнал Белорусского государственного университета. Экономика = Journal of the Belarusian State University. Economics. - 2020. - № 2. - С. 50-59 |
| Abstract: | Обобщается классическая задача Марковица оптимизации инвестиционного портфеля на случай нечетких коэффициентов доходности, моделируемых нечеткими треугольными числами. Риски, связанные с инвестированием, моделируются с помощью полиматроидных ограничений диверсификации рисков. Предлагается система алгоритмов поиска нечетких оптимальных решений, основанная на пакете Mathematica. |
| Abstract (in another language): | The classical Markowitz problem of investment portfolio optimization is generalised to the case of fuzzy return rates modeled by fuzzy triangular numbers. The risks associated with investment are modeled using polymatroid constraints on risk diversification. A system of algorithms for searching for fuzzy optimal solutions based on the Mathematica package is proposed. |
| URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/256762 |
| ISSN: | 2520-6206 |
| Licence: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | 2020, №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.