Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/256762Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Большакова, И. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-01T10:51:15Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-01T10:51:15Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Журнал Белорусского государственного университета. Экономика = Journal of the Belarusian State University. Economics. - 2020. - № 2. - С. 50-59 | ru |
| dc.identifier.issn | 2520-6206 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.bsu.by/handle/123456789/256762 | - |
| dc.description.abstract | Обобщается классическая задача Марковица оптимизации инвестиционного портфеля на случай нечетких коэффициентов доходности, моделируемых нечеткими треугольными числами. Риски, связанные с инвестированием, моделируются с помощью полиматроидных ограничений диверсификации рисков. Предлагается система алгоритмов поиска нечетких оптимальных решений, основанная на пакете Mathematica. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск : БГУ | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | ru |
| dc.title | Нечеткие доходности в портфельной теории (метод треугольных нечетких чисел) | ru |
| dc.title.alternative | Fuzzy returns in portfolio theory (method of triangular fuzzy numbers) / I. V. Bolshakova | ru |
| dc.type | article | en |
| dc.rights.license | CC BY 4.0 | ru |
| dc.description.alternative | The classical Markowitz problem of investment portfolio optimization is generalised to the case of fuzzy return rates modeled by fuzzy triangular numbers. The risks associated with investment are modeled using polymatroid constraints on risk diversification. A system of algorithms for searching for fuzzy optimal solutions based on the Mathematica package is proposed. | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2020, №2 | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.