Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/256761| Заглавие документа: | Dynamic conditional correlation analysis of financial contagion: eurodollar future and Forex bitcoin markets |
| Другое заглавие: | Динамический условно-корреляционный анализфинансового распространения: будущее евродоллара и биткоин на Форекс-рынках / К. Тсарис |
| Авторы: | Tsiaras, K. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издатель: | Минск : БГУ |
| Библиографическое описание источника: | Журнал Белорусского государственного университета. Экономика = Journal of the Belarusian State University. Economics. - 2020. - № 2. - С. 38-49 |
| Аннотация: | This paper examines the time-varying conditional correlations between eurodollar future market and seven Forex bitcoin markets. We apply a bivariate dynamic conditional correlation DCC-GARCH model in order to capture potential contagion effects between the markets for the period 2017–2019. Empirical results reveal contagion during the under investigation period regarding the seven bivariate model, showing potential volatility transmission channels among the markets. Findings have crucial implications for policymakers, who provide regulations for the above derivative markets. |
| Аннотация (на другом языке): | В данной статье рассматриваются изменяющиеся во времени условные корреляции между будущим рынком евродоллара и семью Форекс-рынками биткоина. Автор применяет двумерную динамическую условную корреляционную модель DCC-GARCH, чтобы зафиксировать потенциальные эффекты финансового распространения между этими рынками в 2017–2019 гг. Эмпирические результаты за исследуемый период показывают финансовое распространение в отношении семи двумерных моделей и потенциальные каналы передачи волатильности между рынками, что имеет решающее значение для директивных органов, которые обеспечивают регулирование вышеуказанных рынков производных финансовых инструментов. |
| URI документа: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/256761 |
| ISSN: | 2520-6206 |
| Лицензия: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Располагается в коллекциях: | 2020, №2 |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.