Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/248643| Title: | Исследование состоятельности и асимптотического распределения оценки параметров модели GARCH(1,1) методом эмпирической характеристической функции |
| Authors: | Терех, В. С. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Минск : БГУ |
| Citation: | Компьютерные технологии и анализ данных (CTDA’2020) : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23–24 апр. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. В. Скакун (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 105-108. |
| Abstract: | Предложен метод оценки параметров модели GARCH(1,1) с устойчивыми распределениями, использующий эмпирическую характеристическую функцию распределения остатков модели. Описан процесс построения оценки, сформулированы условия, при выполнении которых оценка является строго состоятельной. Исследовано асимптотическое распределение оценки |
| Description: | Cекция «Компьютерное моделирование процессов и систем» |
| URI: | https://elib.bsu.by/handle/123456789/248643 |
| ISBN: | 978-985-566-942-6 |
| Appears in Collections: | 2020. Компьютерные технологии и анализ данных (CTDA’2020) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 105-108.pdf | 645,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.