Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/233385| Заглавие документа: | Drift parameter estimation in Gaussian regression model by continuous and discrete observations |
| Авторы: | Ralchenko, K. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика |
| Дата публикации: | 2019 |
| Издатель: | Minsk : BSU |
| Библиографическое описание источника: | Computer Data Analysis and Modeling: Stochastics and Data Science : Proc. of the Twelfth Intern. Conf., Minsk, Sept. 18-22, 2019. – Minsk : BSU, 2019. – P. 285-288. |
| Аннотация: | The paper is devoted to the maximum likelihood estimation in the regression model of the form Xt = θG(t) + Bt, where B is a Gaussian process, G(t) is a known function, and θ is an unknown drift parameter. The estimation techniques for the cases of discrete-time and continuous-time observations are presented. As examples, models with fractional Brownian motion, sub-fractional Brownian motion and two independent fractional Brownian motions are considered |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/233385 |
| ISBN: | 978-985-566-811-5 |
| Располагается в коллекциях: | 2019. Computer Data Analysis and Modeling : Stochastics and Data Science |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 285-288.pdf | 417,47 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.