Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/232561| Title: | Алгоритм торговли волатильностью, основанный на опционных стратегиях и модели MS-GARCH |
| Authors: | Жерело, М. А. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Минск : БГУ |
| Citation: | 76-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета [Электронный ресурс] : материалы конф. В 3 ч. Ч. 1, Минск, 13–24 мая 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Сафонов (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 64-67. |
| Abstract: | В статье представлен алгоритм торговли на рынке акций, основанный на опционных стратегиях, оптимальных в условиях высокой и низкой волатильности рынка. Алгоритм относится к семейству так называемых алгоритмов «торговли волатильностью» и основывается на модели с переключением состояний MS-GARCH, а также модели Блэка-Шоулза, используемой для оценки опционных стратегий. |
| Description: | Факультет прикладной математики и информатики |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/232561 |
| ISBN: | 978-985-566-808-5; 978-985-566-809-2 (ч. 1) |
| Appears in Collections: | 2019. Научная конференция студентов и аспирантов БГУ. В трех частях |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.