Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/232561Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Жерело, М. А. | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-17T12:21:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-17T12:21:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | 76-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета [Электронный ресурс] : материалы конф. В 3 ч. Ч. 1, Минск, 13–24 мая 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Сафонов (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 64-67. | |
| dc.identifier.isbn | 978-985-566-808-5; 978-985-566-809-2 (ч. 1) | |
| dc.identifier.uri | http://elib.bsu.by/handle/123456789/232561 | - |
| dc.description | Факультет прикладной математики и информатики | |
| dc.description.abstract | В статье представлен алгоритм торговли на рынке акций, основанный на опционных стратегиях, оптимальных в условиях высокой и низкой волатильности рынка. Алгоритм относится к семейству так называемых алгоритмов «торговли волатильностью» и основывается на модели с переключением состояний MS-GARCH, а также модели Блэка-Шоулза, используемой для оценки опционных стратегий. | |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | Минск : БГУ | |
| dc.subject | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Кибернетика | |
| dc.title | Алгоритм торговли волатильностью, основанный на опционных стратегиях и модели MS-GARCH | |
| dc.type | conference paper | |
| Располагается в коллекциях: | 2019. Научная конференция студентов и аспирантов БГУ. В трех частях | |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.