Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/216656| Заглавие документа: | Дискретные модели формирования оптимального портфеля инвестиций: их преимущества и недостатки |
| Авторы: | Балахничева, К. С. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки |
| Дата публикации: | 2018 |
| Издатель: | Минск : БГУ |
| Библиографическое описание источника: | 75-я научная конференция студентов и аспирантов Белорусского государственного университета [Электронный ресурс] : материалы конф. В 3 ч. Ч. 2, Минск, 14–23 мая 2018 г. / Белорус. гос. ун-т, Гл. упр. науки ; редкол.: В. Г. Сафонов (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 23-26. |
| Аннотация: | Статья посвящена проблеме формирования оптимального инвестиционного портфеля. Математическое моделирование предлагает возможность прогнозирования будущей ситуации, что повышает вероятность выгодного для инвестора вложения средств. Первой законченной системой формирования оптимального портфеля является модель Марковица, разработанная ещё в 50-е годы XX века. На сегодняшний день существует множество различных моделей, позволяющих определить оптимальный набор акций в портфеле. Но ни одна из них не может дать абсолютно верный результат, каждая имеет как преимущества, так и недостатки. В статье рассмотрены такие методы формирования оптимального портфеля, как одноиндескная модель Шарпа и модель Тобина, а также выявлена область и эффективность их практического применения. |
| Доп. сведения: | Экономический факультет |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/216656 |
| ISBN: | 978-985-566-658-6; 978-985-566-684-5 (ч. 2) |
| Располагается в коллекциях: | 2018. Научная конференция студентов и аспирантов БГУ. В трех частях |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.