Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/14654| Заглавие документа: | Derivatives Pricing in Incomplete Markets |
| Авторы: | Lappo, P. Zuev, N. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Дата публикации: | 2010 |
| Библиографическое описание источника: | Lappo, P. Derivatives Pricing in Incomplete Markets [Электронный ресурс] / P. Lappo, N. Zuev. – 2010. – 10 с. – Режим доступа: http://www.actuaries.org/EVENTS/Congresses/Cape_Town/Papers/Financial%20Risks%20%28AFIR%29/60_final%20paper_Lappo,%20Zuev.pdf. – Дата доступа: 30.08.2012. |
| Аннотация: | In the paper the one-period (B, S) - market model with two securities is considered. In the introduction a replicating portfolio for the derivative security is obtained when the securities are primitive. In the second part we consider the situation where the stock price could have more than two values. We build an approximation of such a market using a fictive (B, S*) - market where the stock price could take only two values. In the third part the numerical illustration of the approximation is given. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/14654 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 60_final_Lappo,Zuev.pdf | 113,38 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.