Logo BSU

  1. Электронная библиотека БГУ
  2. Факультет прикладной математики и информатики
  3. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ФАКУЛЬТЕТА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
  4. Статьи факультета прикладной математики и информатики
Даты публикации Авторы Заглавия Темы
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: https://elib.bsu.by/handle/123456789/14654
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorLappo, P.-
dc.contributor.authorZuev, N.-
dc.date.accessioned2012-08-30T16:44:59Z-
dc.date.available2012-08-30T16:44:59Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationLappo, P. Derivatives Pricing in Incomplete Markets [Электронный ресурс] / P. Lappo, N. Zuev. – 2010. – 10 с. – Режим доступа: http://www.actuaries.org/EVENTS/Congresses/Cape_Town/Papers/Financial%20Risks%20%28AFIR%29/60_final%20paper_Lappo,%20Zuev.pdf. – Дата доступа: 30.08.2012.-
dc.identifier.urihttp://elib.bsu.by/handle/123456789/14654-
dc.description.abstractIn the paper the one-period (B, S) - market model with two securities is considered. In the introduction a replicating portfolio for the derivative security is obtained when the securities are primitive. In the second part we consider the situation where the stock price could have more than two values. We build an approximation of such a market using a fictive (B, S*) - market where the stock price could take only two values. In the third part the numerical illustration of the approximation is given.ru
dc.language.isoenru
dc.subjectЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математикаru
dc.titleDerivatives Pricing in Incomplete Marketsru
dc.typeArticleru
Располагается в коллекциях:Статьи факультета прикладной математики и информатики

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
60_final_Lappo,Zuev.pdf113,38 kBAdobe PDFОткрыть
Показать базовое описание документа Статистика Google Scholar



Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.