Существование слабых решений стохастических дифференциальных уравнений с разрывными коэффициентами и с частично вырожденным оператором диффузии

Abstract

Доказана теорема существования слабых решений стохастического дифференциального уравнения dX(t)=f(t,X(t))dt+g(t,X(t))dW(t), XRd, при условиях, что функция f и g измеримы по Борелю, локально ограничены и некоторые из миноров матрицы ggT не вырождены.