Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/111852| Title: | Исследование многомерных финансовых моделей GARCH(1,1) с устойчивыми распределениями |
| Authors: | Серёгин, А. С. Труш, Н. Н. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Минск: РИВШ |
| Abstract: | В данной статье рассматриваются многомерные GARСН(1,1)-модели с распределениями CTS (Classical Tempered Stable), MTS (Modified Tempered Stable), KR (Kim and Rachev), алгоритм моделирования и алгоритм оценки параметров для данной модели, а также точность работы алгоритма оценки параметров. |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/111852 |
| Appears in Collections: | 2015. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Серегин.pdf | 159,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.