Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/111852| Заглавие документа: | Исследование многомерных финансовых моделей GARCH(1,1) с устойчивыми распределениями |
| Авторы: | Серёгин, А. С. Труш, Н. Н. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика |
| Дата публикации: | 2015 |
| Издатель: | Минск: РИВШ |
| Аннотация: | В данной статье рассматриваются многомерные GARСН(1,1)-модели с распределениями CTS (Classical Tempered Stable), MTS (Modified Tempered Stable), KR (Kim and Rachev), алгоритм моделирования и алгоритм оценки параметров для данной модели, а также точность работы алгоритма оценки параметров. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/111852 |
| Располагается в коллекциях: | 2015. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" |
Полный текст документа:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Серегин.pdf | 159,37 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.