Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/9274| Title: | Об аппроксимации отклонения непараметрической оценки плотности вероятностей, построенной по зависимым данным, от истинной функции |
| Authors: | Красногир, Е. Г. |
| Keywords: | ЭБ БГУ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика |
| Issue Date: | 2007 |
| Citation: | Красногир, Е. Г. Об аппроксимации отклонения непараметрической оценки плотности вероятностей, построенной по зависимым данным, от истинной функции / Е. Г. Красногир // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы. Сер. 2, Матэматыка. Фiзiка. Iнфарматыка, вылiчальная тэхнiка i ўпраўленне. Бiялогiя. – 2007. – № 3. – С. 24–30. |
| Abstract: | Рассматривается аппроксимация интегральной среднеквадратичной ошибки в задаче выбора оптимального параметра размытости при непараметрическом ядерном оценивании маргинальной плотности распределения вероятностей стационарного случайного процесса. Приводятся требования, которым должны удовлетворять коэффициенты аппроксимации, чтобы выполнялись условия состоятельности для случая, когда число наблюдений неограниченно возрастает. Предлагается приближенная формула для вычисления оптимального параметра размытости для зависимых данных. Результаты иллюстрируются применениями к диффузионным случайным процессам, моделирующим изменение процентных ставок на финансовых рынках. |
| URI: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/9274 |
| Appears in Collections: | Статьи факультета прикладной математики и информатики |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9-2007.pdf | 153,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.