Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/50754| Заглавие документа: | On The Cotinuous Time Limits Of Arch Models |
| Авторы: | Kulikova, E. |
| Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика |
| Дата публикации: | 2004 |
| Издатель: | Минск: БГУ |
| Аннотация: | In this paper the question of how to approximate a discrete time ARCH models by continuous time diffusions is considered. Different ARCH models will generally result in different limit diffusions. The continuous time limits (weak-sense convergence) are derived for such ARCH models as GARCH, GJR-GARCH, TARCH, APARCH, HGARCH and EGARCH. |
| URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/50754 |
| Располагается в коллекциях: | 2004. Международная конференция “Моделирование процессов и систем” |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.