Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ:
https://elib.bsu.by/handle/123456789/111731
Заглавие документа: | О безарбитражных моделях доходности Нельсона-Сигеля-Свенссона |
Авторы: | Медведев, Г. А. |
Тема: | ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Информатика |
Дата публикации: | 2015 |
Издатель: | Минск: РИВШ |
Аннотация: | Показано, что требование выполнения условий отсутствия арбитража уточняет модель Нельсона - Сигеля - Свенссона в том смысле, что придает коэффициентам этой модели явный экономический смысл: свободный коэффициент должен быть функцией срока до погашения, а остальные коэффициенты должны зависеть от переменных состояния рынка, которые, в свою очередь, являются выборочными значениями случайных процессов в момент времени, для которого конструируется временная структура. Показано, что сама модель является представителем семейства аффинных моделей доходности и порождается двухмерной моделью краткосрочной процентной ставки для модели Нельсона - Сигеля или четырехмерной моделью краткосрочной процентной ставки для модели Нельсона - Сигеля - Свенссона. |
URI документа: | http://elib.bsu.by/handle/123456789/111731 |
Располагается в коллекциях: | 2015. Международная научная конференция: "Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и приложения" |
Полный текст документа:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Медведев.pdf | 181,22 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.